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    • O Bitcoin e os sentimentos dos agentes 

      Chemalle, Thierry Dayr Leandro
      2019-07
      O presente trabalho visa analisar a possível influência de sentimentos, como medo e confiança, indentificados nas decisões dos agentes através de índices estatísticos, na composição do logartimo natural dos retornos ...
    • On the robustness of the principal volatility components 

      Trucíos Maza, Carlos César; Hotta, Luiz Koodi; Pereira, Pedro L. Valls
      2018-03
      In this paper, we analyse the recent principal volatility components analysis procedure. The procedure overcomes several diculties in modelling and forecasting the conditional covariance matrix in large dimensions arising ...
    • Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro 

      Orefice, Marcelo de Castro; Pereira, Pedro L. Valls
      2018-03
      Neste artigo, discutimos a prática de portfolio pumping para o caso brasileiro. Embora o tema seja frequente em outros países, são poucos os estudos que realizam essa análise para o Brasil. O estudo estatístico foi realizado ...