Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por Assunto "Crise financeira"

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    • Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime 

      Pereira, Pedro L. Valls; Arruda, Bruno Pontes de
      2012-09-12
      Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de ...

    • Crises financeira nos anos 1990 e poupança externa 

      Bresser-Pereira, Luiz Carlos
      2008-12-23
      Differently of what says conventional economic analysis, the cause of the 1990s financial crises in Mexico, Asia, Brazil and Argentina was not primarily fiscal, but the decision of governments to grow with foreign savings, ...

    • Crises financeiras recentes e poupança externa 

      Lucinda, Cláudio Ribeiro de; Farias, Lauro Emilio Gonzalez
      2007-12-05
      A Década de 90 foi Marcada Pela Ocorrência de Crises Financeiras. este Trabalho Investiga a Ligação entre a Recorrência À Poupança Externa, a Deterioração das Restrições de Solvência e Liquidez e a Eclosão das Crises Financeiras.

    • Dotcom bubble and underpricing: conjectures and evidence 

      Carvalho, Antonio Gledson de; Pinheiro, Roberto Benjamin; Sampaio, Joelson Oliveira
      2017
      We provide conjectures for what caused the price spiral and the high underpricing of the dotcom bubble of 1999–2000. We raise two conjectures for the price spiral. First, given the uncertainty about the growth opportunities ...

    • O quadro regulatório do sistema financeiro internacional 

      Thorstensen, Vera Helena; Ratton, Michelle; Coelho, Alexandre Ramos
      2019-11
      This article aims to examine the regulatory framework of such international financial system, including global regulatory forums and institutions, as well as the types of regulations, mostly within the scope of soft law. ...

    • Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility's clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model 

      Kohn, Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef; Pereira, Pedro L. Valls
      2016-05-16
      Reviewing the de nition and measurement of speculative bubbles in context of contagion, this paper analyses the DotCom bubble in American and European equity markets using the dynamic conditional correlation (DCC) model ...