Browsing FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series by Author "Oliveira, André Barbosa"
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Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
2018-03Asset allocation is important for diversifying risk and realizing gains in the financial market. It involves decisions taken under uncertainty based on statistical methods. Returns on financial assets generally present ... -
Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
2018-03O petróleo é uma importante commodity energética, sendo insumo em diferentes atividades, possuindo efeito direto ou indireto sobre vários setores na economia. Esta commodity tem preços instáveis, resultado de choques ... -
Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
2012-08-28A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ... -
Uncertainty times for portfolio selection at financial market
2018-03The financial market presents non-linearities for the behavior of stock returns for periods of high and low market. This article studies portfolios whose variance-covariance matrices are estimates using a multivariate model ...
