Listagem FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series por autor "Mergulhão, João de Mendonça"

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Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions

Fernandes, Marcelo; Mergulhão, João de Mendonça
2013-12-09

This paper examines the price impact of trading due to expected changes in the FTSE 100 index composition. We focus on the latter index because it employs publicly-known objective criteria to determine membership and hence ...
O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro

Pereira, Pedro L. Valls; Sulzbach, Vanessa Neumann; Mergulhão, João de Mendonça
2012-07-30

Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes ...