Browsing FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series by Author "Azevedo, Luis Fernando Pereira"

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Effects of official and unofficial central bank communication on the Brazilian interest rate curve

Azevedo, Luis Fernando Pereira; Pereira, Pedro L. Valls
2018-03

In order to provide greater transparency in their opinions and decisions, central banks around the world use both their official channels and the specialized media to communicate with the general public. Using an unique ...
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo

Azevedo, Luis Fernando Pereira; Pereira, Pedro L. Valls
2012-07-05

O VIX Volatility Index surgiu como uma alternativa no cálculo da volatilidade implícita, visando mitigar alguns problemas encontrados em modelos da família Black-Scholes. Este tipo de volatilidade é tida como a melhor ...