FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo: Envios recentes
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Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
2020-11-25A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ... -
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
2020-11-23Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear regression model. Thereby it is possible to assess the impact of ... -
Um novo mapa do comércio internacional usando análise de complexidade: competição imperfeita e a escada tecnológica
2020-12O objetivo principal desse trabalho é a aplicação de técnicas de redes complexas para o estudo do comércio mundial, com foco específico na investigação das ideias cepalinas e estruturalistas. Um objetivo secundário do ... -
Essays on low interest rates
2020-12-04Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ... -
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
2020-11-19Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ... -
Impacto macroeconômico da mineração no Brasil
2020-11-13A exploração de recursos minerais é essencial para a sociedade moderna e indispensável para qualidade de vida das populações. Entretanto, esse mesmo setor, que propicia qualidade de vida para a sociedade, também pode ser ... -
Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
2020-11-19Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ... -
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
2020-10-20In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ... -
Predição de default de empresas: técnicas de machine learning em dados desbalanceados
2020-11-11Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational ... -
Impacto de fatores macroeconômicos e da solvência sobre a eficiência bancária dos principais bancos brasileiros
2020-10-27The literature on banking efficiency has grown a lot in recent years. In Brazil, due to the changes in the macro and microeconomic scenario, which made the environment more competitive and dynamic, this was no different. ... -
Impactos da variação do custo de geração do setor hidrelétrico e seus reflexos na economia: uma análise de equilíbrio geral computável
2020-10-21A energia hidráulica sempre teve um papel importante na matriz elétrica brasileira e seus custos de geração representam uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor final. Fatores tecnológicos, ambientais, ... -
Limited tax capacity and the optimal taxation of firms
2020-11Limited tax capacity creates evasion opportunities that weakens the production efficiency argument. Motivated by the SIMPLES tax reform in Brazil that led to heterogeneous responses on revenues and production costs of ... -
Tax preferences and optimal income taxation
2020-11We develop a two-agent model where agents have preferences over consumption, leisure, independent and interdependent tax preferences - personal (own tax payments) and interpersonal (average tax payments in the economy). ... -
Análise dos impactos regulatórios da Lei Distrital 5.618/2016 no Distrito Federal
2020-10-09As particularidades encontradas na prestação de serviços de saneamento incluem o setor dentre aqueles considerados como monopólio natural e isso exige a atuação do Estado na fiscalização e regulação dos serviços objetivando ... -
Private means better? What happens when a Brazilian municipality changes to a private water and sanitation operator
2020-09-29A universalização dos serviços de água e saneamento parece improvável de ser alcançada em 2033, conforme projetado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico PLANSAB. Dado o nível de investimentos necessários para a ... -
Uma análise sobre o comportamento da dívida dos estados após o refinanciamento de dívidas estaduais sob a lei nº 9.496 entre os anos 1997 e 2010
2020-09-28O endividamento dos governos federais brasileiro é um dos pontos de constante atenção quando avaliada as finanças públicas do país. O alto percentual de participação na dívida total brasileira desde períodos anteriores ... -
Primeiro choque do petróleo e crescimento da dívida externa das ditaduras latino-americanas nos anos 1970
2020-09-25O presente trabalho testa duas hipóteses sobre possíveis fatores que explicam o nível de endividamento de um país. Primeiramente testamos se as ditaduras (civis ou militares) na América Latina incorreram em um nível de ...
