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Impacto das políticas de créditos nas exportações: uma análise de equilíbrio geral
(2020-11-24)
Instigado pelo desafio de equalizar as discussões em torno do benefício do crédito às exportações pelo mundo e Brasil, baseado em trabalhos anteriores e dados de negociações multilaterais do comércio mundial, este trabalho ...
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
(2020-11-23)
Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ...
Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
(2020-11-19)
Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ...
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Impacto macroeconômico da mineração no Brasil
(2020-11-13)
A exploração de recursos minerais é essencial para a sociedade moderna e indispensável para qualidade de vida das populações. Entretanto, esse mesmo setor, que propicia qualidade de vida para a sociedade, também pode ser ...
Predição de default de empresas: técnicas de machine learning em dados desbalanceados
(2020-11-11)
Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational ...
Limited tax capacity and the optimal taxation of firms
(2020-11)
Limited tax capacity creates evasion opportunities that weakens the production efficiency argument. Motivated by the SIMPLES tax reform in Brazil that led to heterogeneous responses on revenues and production costs of ...
Tax preferences and optimal income taxation
(2020-11)
We develop a two-agent model where agents have preferences over consumption, leisure, independent and interdependent tax preferences - personal (own tax payments) and interpersonal (average tax payments in the economy). ...
Impacto de fatores macroeconômicos e da solvência sobre a eficiência bancária dos principais bancos brasileiros
(2020-10-27)
The literature on banking efficiency has grown a lot in recent years. In Brazil, due to the changes in the macro and microeconomic scenario, which made the environment more competitive and dynamic, this was no different. ...
Impactos da variação do custo de geração do setor hidrelétrico e seus reflexos na economia: uma análise de equilíbrio geral computável
(2020-10-21)
A energia hidráulica sempre teve um papel importante na matriz elétrica brasileira e seus custos de geração representam uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor final. Fatores tecnológicos, ambientais, ...
