Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Título "Modelando contágio financeiro através de cópulas"

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    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza
      2010-06-21
      O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram ...

    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza; Pereira, Pedro L. Valls
      2011-06-02
      This article aims to test the hypothesis of contagion between the indices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the ...