Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Teoria bayesiana de decisão estatística"
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Aplicação de modelos gráficos probabilísticos computacionais em economia
2009-06-29We develop a probabilistic model using Machine Learning tools to classify the trend of the Brazilian country risk expressed EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus). The main goal is verify if Machine Learning is useful ... -
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
2008-02-11Bayesian Networks may be powerful tools for Financial-Economics modeling. When high degree of uncertainty is present, these tools can be used as strongly helpful advisors in the decision making process. Non-linear relations ... -
Bad reputation with rating systems
2017-05-11Este trabalho analisa um modelo de má reputação com sistemas de rating como uma forma particular de memória limitada. Em cada período, um cliente preocupado apenas com ganhos correntes escolhe se contrata ou não um ... -
O Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio?
2019-07-26Este estudo analisa se o Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio ao estabelecer sua regra de política monetária. Baseado em LUBIK & SCHORFHEIDE (2007), é utilizado um modelo dinâmico de equilíbrio ... -
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
2012-04-19Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ... -
Homophily in preferences or meetings? Identification and estimation of a dynamic network formation game
2019-03-19Indivíduos similares mantêm relações pois assim o preferem (homofilia em preferências) ou porque se encontram com mais frequência (homofilia em encontros)? O presente artigo estuda a identificação e estimação de um jogo ... -
Métodos bayesianos em alocação de ativos: avaliação de desempenho
2013-02-05Neste trabalho, comparamos algumas aplicações obtidas ao se utilizar os conhecimentos subjetivos do investidor para a obtenção de alocações de portfólio ótimas, de acordo com o modelo bayesiano de Black-Litterman e sua ... -
Persuasion by strategic obfuscation
2021-06-02We study a persuasion problem in which the principal chooses how costly it will be for the agent to obtain and process new information. Obfuscation or transparency will be endogenous to the decision problem at hand. ... -
Redes bayesianas aplicadas à modelagem de fraudes em cartão de crédito
2015-08-21Modelos para detecção de fraude são utilizados para identificar se uma transação é legítima ou fraudulenta com base em informações cadastrais e transacionais. A técnica proposta no estudo apresentado, nesta ... -
Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ... -
Três ensaios sobre política monetária e crédito
2014-04-08In the first essay, 'Determinants of Credit Expansion in Brazil', analyzes the determinants of credit using an extensive bank level panel dataset. Brazilian economy has experienced a major boost in leverage in the first ...
