Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Processo estocástico"
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Análise da política de crédito do BNDES em um modelo DSGE
2013-02-01Este trabalho apresenta um modelo DSGE que comtempla três instâncias de politica monetária, convencional e não convencional, utilizadas pelo governo brasileiro para combater os efeitos da crise mundial iniciada pelo colapso ... -
Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações
2014-08-08There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian ... -
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
2021-06-03A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam ... -
Estimação estocástica de parâmetros produtivos da soja uso do modelo PPDSO em um estudo de caso em Piracicaba/SP
2010-11-12O Brasil é o segundo produtor mundial de soja [Glycine max (L.) Merr.] e o sétimo de óleo vegetal. A produção brasileira desta oleaginosa alcançou 61 milhões de toneladas na safra 2007/08 e projeta-se, para 2020, produção ... -
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
2015-08From the study of an econometric work about the impact of information on the return of an asset, we proposed a simplification of the model in order to analyze an specific event with well-defined schedule, quarterly financial ... -
Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
2013-02-01Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ... -
Modelamento estocástico da dinâmica do livro de ordens: uma aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-19This paper deals with the importance of modeling the dynamics of book orders for the understanding of this market microstructure. Therefore, applying the modeling techniques of the order book using the stochastic model ... -
Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
2014-08-07Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a ... -
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
2012-12-14The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as a reference for all participants in the agricultural ... -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ... -
Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade
2012-02-06Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os ... -
Otimização estocástica de portfólio
2016-08-05In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate ... -
Potential dynamic games with timing frictions
2019-05-16Nesse presente trabalho, nós propomos duas alternativas para tornar o modelo do Frankel and Pauzner [2000] analiticamente mais tratável. Primeiro, nós mostramos que é possível resolver recursivamente o modelo ao maximizar ... -
Precificação de opções do mercado brasileiro utilizando processo de variância gama
2013-01-24Despite its widespread use in equity pricing modeling, by hypothesis, the Black Scholes model (like other diffusion models) has limitations that don’t allow it to capture some typical market behaviors. Due this fact, several ... -
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
2011-04-08Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma ... -
Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos
2016-08-05This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties on the determination of the parameters involved (volatility σ and ...
