Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercados financeiros futuros"
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Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo
2017-08-03Several theoretical works have been developed in the last five decades proposing texting delta-hedge strategies when the premises of the Black e Scholes (1973) are relaxed. This paper sets out to find the best delta-hedge ... -
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
2011-02-02Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ... -
O preço das commodities importa? Eficiência operacional dos bancos brasileiros e a queda recente nos preços das commodities
2017-01-31This work analyzes the effect of the recent drop in commodity prices, starting from march 2014, on the level of efficiency of Brazilian banks. The core target of this paper is to observe whether, in general, adverse shocks ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
2010-01-28O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
2009The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...
