Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercado futuro de mercadorias"
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Análise do mecanismo de transmissão dos preços internacionais de commodities agrícolas sobre o comportamento da taxa de câmbio real no Brasil
2010-05-26This paper examined the transmission mechanism of international prices of agricultural commodities into the real exchange rate in Brazil for the period from January 2000 to February 2010. We used time series models (ARIMA ... -
Essays in FX and commodities: from Value at Risk to deep learning models
2021-07-01A previsão em commodities e FX são assuntos de extrema relevância para empresas e entidades governamentais, sobretudo em países como o Brasil, que dependem significativamente do setor agrícola, de mineração e das indústrias ... -
A estratégia de hedge no mercado de soja em Mato Grosso: oportunidades e análise por meio da base
2019-03-18A atividade do produtor rural é repleta de incertezas e dificuldades e, um erro na tomada de decisão, por menor que seja, pode fazer com que ele deixe de obter um valor satisfatório ao final da sua colheita. O presente ... -
Financeirização de commodities: análise entre os fundos especulativos e os retornos dos preços de milho, soja e boi gordo para o ano de 2020
2021-04-20O ano de 2020 foi um período sem precedentes no mundo. Tivemos muitas instabilidades na economia e vários setores passaram por crises e reinvenções. A pandemia criou um nível de risco sem igual, fazendo com que os investidores ... -
Financialization of the commodity future markets: a SVAR model approach
2017-01-25This is a study regarding the impact of the index investments in the Commodity Future Market. The models applied, focus on the Causal Analysis and the Impulse Response Function through an orthogonalisation of the Vector ... -
A influência do estoque mundial de açúcar sobre o preço internacional dessa commodity
2014-12-22Global Sugar market has changed considerably since 1970; the dramatic fluctuations in sugar prices have affected the sugar market worldwide. Therefore, new countries such as Brazil, India, China and Thailand start to invest ... -
As negociações de futuros de commodities afetam a volatilidade dos preços físicos? Um estudo empírico para o mercado brasileiro de açúcar e etanol
2013-02-05This study examines whether there are impacts of trading activity in commodity futures markets on the volatility of spot prices for crystal sugar and hydrous ethanol traded in Brazil. For this analysis are used Granger ... -
Oportunidades de hedge no mercado de açúcar: uma análise por meio da base
2012-06-18O consumo mundial de açúcar vem aumentando ao longo dos anos, acompanhado de um comércio internacional cada vez maior. Por outro lado, os preços, quando analisados em um período de longo prazo apresentam uma tendência de ... -
Previsão de tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo utilizando o Random Forest
2019-08-22Este trabalho tem como objetivo prever a tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado Random Forest. Para executar esta tarefa, recorre-se ao ... -
Proposta de construção de uma nova família de índices de commodities para o mercado financeiro brasileiro
2015-11-30As the financial commodities market is developing and introducing new commodity indices globally, today they are divided into three generations. In 2014, the Gross Domestic Product (GDP) of agribusiness in Brazil represented ... -
Sovereign default risk and commodity prices
2017-05-12Country risk is known to be an important driver of emerging economies business cycles. Existing studies of macroeconomics effects of commodities prices on emerging economies' country risk assume an exogenous negative ...
