Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercado futuro"
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Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
2014-02-10Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias de negociação, para prover uma ferramenta para estimar o movimento do ... -
Day trading for a living?
2020-02We show that it is virtually impossible for individuals to compete with HFTs and day trade for a living, contrary to what course providers claim. We observe all individuals who began to day trade between 2013 and 2015 in ... -
Eficiência do mercado de câmbio brasileiro: comportamento do mercado em face às crises, mudanças políticas e econômicas
2020-01-21A taxa de câmbio é um assunto sempre presente nas discussões sobre política econômica brasileira, sendo a flutuação do câmbio um fator relevante aos agentes de mercado que recorrem aos contratos futuros de câmbio (forward) ... -
Forecasting daily volatility using high frequency financial data
2014-08-06Aiming at empirical findings, this work focuses on applying the HEAVY model for daily volatility with financial data from the Brazilian market. Quite similar to GARCH, this model seeks to harness high frequency data in ...
