Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Mercado financeiro - Previsão"

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    • Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing 

      Leão, Wily da Silva
      2019-08-16
      Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ...

    • Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil 

      Wink Junior, Marcos Vinício
      2011-04-08
      Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...

    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza
      2010-06-21
      O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram ...

    • Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada 

      Azevedo, Luis Fernando Pereira
      2011-04-08
      Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma ...

    • Sovereign default risk and commodity prices 

      Lazzaro, João Guilherme Santos
      2017-05-12
      Country risk is known to be an important driver of emerging economies business cycles. Existing studies of macroeconomics effects of commodities prices on emerging economies' country risk assume an exogenous negative ...