Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercado financeiro - Brasil"
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An assessment of exchange rate impact over Taylor rule determination in Brazil
2017-01-31This work assesses the validity of applying the Taylor Rule to the Brazilian market. Several variables, tools and features were analyzed. Among its variables, inflation, inflation target and output gap were included to ... -
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
2006-11-08Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ... -
Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime
2012-04-19Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na ... -
Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
2014-02-10Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias de negociação, para prover uma ferramenta para estimar o movimento do ... -
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
2019-08-22Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ... -
Apreçamento de debêntures ilíquidas utilizando redes neurais e clustering
2018-08-20A marcação a mercado de ativos ilíquidos é um desafio, dada a escassez de informações e negociações no mercado que possam indicar qual deve ser o seu preço justo. As debêntures, que são ativos de renda fixa do mercado ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-03-27This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Certificado de Operações Estruturadas: análise do mercado e retorno ao investidor
2019-08-02O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ... -
Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
2011-08-19Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras ... -
Comunalidade na liquidez: uma explicação do lado da demanda com dados do mercado brasileiro
2019-02-07Partindo da hipótese de que os gestores de fundos de ações reagem de maneira similar às informações públicas, se baseiam nas mesmas fontes de informações e frequentemente seguem o mesmo estilo de investimento, encontramos ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico: evidências do caso brasileiro
2019-11-08Este estudo examina a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento do sistema financeiro, por meio da análise do mercado brasileiro no período de 1997 a 2018. Utilizando um modelo de vetor autoregressivo (VAR) e ... -
Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período de 2002 a 2014
2015-01-26Este trabalho tem por objetivo contribuir para a discussão acerca do diferencial relativo de preços entre duas classes de ações - ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN) - no Brasil e os seus determinantes ... -
Economias de escala no sistema financeiro brasileiro no período pós-estabilização
2017-01-31This work aims to analyze economies of scale in the Brazilian Financial System after the introduction of Plano Real (2001 – 2009), which led to a significant expansion of local bank portfolio. To do so, this paper compares ... -
Os efeitos disponibilidade e momento no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico
2013-02-04O objetivo deste trabalho foi testar a presença de dois efeitos no mercado acionário brasileiro: disponibilidade e momento, amplamente estudados para o mercado norte-americano em publicações anteriores. Utilizando uma ... -
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
2018-12-06Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ... -
Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
2008-01-08O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores ... -
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
2014-01-29Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Evidência do efeito manada em fundos de renda variável na indústria de fundos brasileira
2014-08-08This present study seeks to identify and quantify herding behavior in actively managed equity funds in the Brazillian financial market. Therefore, we used the LSV herd measure, first proposed by Lakonishok et al (1992). ...
