Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Mercado financeiro"
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Uma abordagem multiagente para simulação da dinâmica de preços de um mercado de leilão duplo
2013-08-14Essa dissertação tem como objetivo a modelagem, implementação e a simulação de um mercado de leilão duplo artificial utilizando a abordagem multiagente. Mercado de leilão duplo permite que ofertas de compra e de venda ... -
Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
2009-02-04Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ... -
Análise comparativa da eficiência operacional entre bancos comerciais operando no Brasil e em economias desenvolvidas, utilizando o modelo não paramétrico de data envelopment analysis
2014-02-05The present work aims to compare, using Data Envelopment Analysis input oriented model, the efficiency of commercial banks operating in developed economies (G10 countries) with the efficiency of commercial banks operating ... -
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
2012-09-12Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de ... -
Análise das cotações e transações intradiárias da Petrobrás utilizando dados irregularmente espaçados
2014-08-27O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão ... -
Análise de conectividade e spillover entre mercados bancários
2020-08-10O presente trabalho apresenta a análise de conectividade e efeito spillover entre os mercados bancários de 34 países ao redor do mundo, com amostra que contempla economias desenvolvidas e em desenvolvimento, de diferentes ... -
Análise de impacto de variáveis macroeconômicas na taxa de provisionamento de bancos médios
2019-08-16A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é uma rubrica de suma importância para a lucratividade dos bancos. A origem dessa despesa é a carteira de crédito que está diretamente ligada à qualidade da carteira ... -
Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa
2009-01-26Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). ... -
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
2011-08-14O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ... -
Análise dos retornos e características da estratégia de risk arbitrage no Brasil
2016-01-19O presente trabalho tem o objetivo de analisar os retornos de um portfólio investido na estratégia de risk arbitrage no Brasil entre 2004 e 2014, determinando se esta estratégia proporciona retornos anormais. De setembro ... -
Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas
2016-02-04Esse estudo busca analisar os impactos causados pelo Ciclo Monetário, o Ciclo Econômico, o Nível da Indústria e a Condição do Mercado de Ações nas variáveis do CAPM para portfólios de ações de diferentes setores da indústria ... -
Análise sobre a influência da personalidade e dos vieses comportamentais nos hábitos de investimento dos indivíduos
2016-02-03Based on studies of behavioral finance, this work aims to verify if cognitive style of the individual and their behavioral biases influence on their investment habits, for example, their decision to invest in fixed or ... -
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
2020-11-19Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ... -
Aplicação do modelo Epstein-Wilmot ao mercado brasileiro
2021This dissertation focuses on the Epstein-Wilmott model, which is considered an uncertain interest rate model. Differently from the others interest rate models studied in the literature so far, this one has a non-probabilistic ... -
Aspectos institucionais do risco país
2016-02-15A mensuração do risco país é de extrema importância em um momento de frequente diversificação internacional do portfólio. O presente trabalho pretende entender quais as variáveis são importantes nessas métricas, com um ... -
Assalto ao estado e ao mercado, neoliberalismo e teoria econômica
2009-05-13State and market are complementary institutions. The state is the major institution coordinating modern societies; it is the constitutional system and the organizations guaranteeing it; it is the main instrument through ... -
A atividade de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro de dólar futuro
2018-08-10O presente trabalho apresenta um estudo sobre catacterístitcas importantes da utilização de estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência (HFT) por investidores que realizam operações com contratos futuros de ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-08-07This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Barriers to entry in monopoly markets: automobile distribution in Brazil
2006-11-21O Objetivo deste Trabalho é Analisar os Efeitos da Entrada de uma Segunda Concessionária de Automóveis em Mercados Previamente Monopolizados. para Tanto, Construiu-Se um Banco de Dados com a Localização de Concessionárias ...
