Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Câmbio - Modelos matemáticos"

Now showing items 1-3 of 3

Câmbio real do Brasil: determinantes de longo prazo: evidências a partir de testes não paramétricos de cointegração e de tendência não linear comum

Paiva, Luciano Dias
2011-08-15

The paper seeks the existence of a cointegration relation among the Real Exchange Rate (CRER), Net Foreign Assets (PEL), Terms of Trade (TOT) and a productivity measure (BS), using a nonparametric test proposed by Bierens ...
Estratégias de momentum no mercado cambial

Silva, Kesley Leandro da
2016-02-15

Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ...
Volatilidade cambial e regimes de câmbio

Bottecchia Filho, Luiz Carlos Tadeu
2011-05-06

Floating exchange rate regimes have been widely adopted since 1973. According to many empirical studies, these regimes have shown greater volatility than fixed exchange rate regimes adopted after the Second World War. ...