Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Bolsa de valores - Brasil"
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Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
2011-08-19This dissertation is focused on studying the Brazilian stock market behavior, more specifically related to a pair trading strategy. The assets included in here come from listed stocks of Brazilian Stock Exchange Index ... -
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
2006-02-15O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ... -
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
2017-02-10This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ... -
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
2017-08-22A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ... -
Pairs trading: aplicação no mercado acionário brasileiro
2006-02-01Esta dissertação estuda a aplicação da estratégia Pairs Trading no mercado acionário brasileiro. Envolve basicamente a identificação de pares de ações que tenham movimentos de preço semelhantes e posteriormente a operação ... -
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
2009-01-29Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2017-02-07In this dissertation, we discuss the practice of portfolio pumping in Brazil. Although the topic is recurrent in other countries, few studies provide this analysis for the Brazilian case. The statistical study is elaborated ... -
Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se análise técnica agrega valor
2010-01-28Diante do inédito momento vivido pela economia brasileira e, especialmente, pela bolsa de valores nacional, principalmente após a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, este trabalho aborda um tema que ganhou um ... -
A variabilidade temporal da incerteza no mercado ácionário brasileiro e a relação entre os retornos do mercados de renda fixa e renda variável
2007-01-04Estudamos a possibilidade de que medidas de incerteza no mercado acionário estejam relacionadas com a variação temporal da correlação entre os retornos dos mercados de renda fixa e renda variável. Encontramos evidências ...
