Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Bolsa de valores"
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Uma abordagem multiagente para simulação da dinâmica de preços de um mercado de leilão duplo
2013-08-14Essa dissertação tem como objetivo a modelagem, implementação e a simulação de um mercado de leilão duplo artificial utilizando a abordagem multiagente. Mercado de leilão duplo permite que ofertas de compra e de venda ... -
Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
2012-12-18Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, ... -
Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
2016-02-02Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ... -
Detecting patterns of the spinoff decision of companies and accessing the determination of the abnormal returns
2014-08-25This paper examines value created through spinoffs over a period from 2002-2010. The net debt to average share price ratio and the debt to asset ratio of a company impacts the decision for this restructuring process ... -
An essay on self-enforcing debt
2017-05-26Nós analisamos incentivos de repagamento em uma economia competitiva de horizonte infinito onde os agentes não podem se comprometer com contratos financeiros. Nós seguimos Bulow e Rogoff (1989) ao assumir que um agente que ... -
Estratégias para operações de day trade na B3
2018-08-29Este trabalho se propõe a avaliar algumas estratégias que são utilizadas por pessoas físicas, comumente conhecidas como traders, em operações de day trade na bolsa de valores de São Paulo, atual B3, e avaliar a eficácia ... -
Fundos de investimento imobiliário no Brasil: as características que explicam o desempenho
2016-02-02This work aims to help investors who chose to invest their resources in the real estate market with their investment decision based on endogenous characteristics easily identified in the prospect of Real Estate Investment ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor
2010-06-29The purpose of this job is to examine if the technical analysis may or may not add value to investment decisions. Through the development of confidence intervals, constructed using the technique of Bootstrap sample inference, ... -
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
2008This work has as objective the evaluation of the Brazilian stock market efficiency by applying statistical tests for its posterior formalization using the return on stocks modeled as for example, ARMA, ARCH - GARCH family ... -
Trend following performance with size and liquidity: evidence from US, Brazil and Portugal
2014-09-17Neste trabalho, eu analiso a eficiência de se aplicar estratégias que identificam tendências em mercados de capitais, em três países diferentes, usando um conjunto de variáveis macroeconómicas. Em cada país, a estratégia ...
