Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Arbitragem"

Itens para a visualização no momento 1-2 of 2

Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático

De Vita, Renato
2014-07-27

Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio ...
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico

Hallot, Alexandre Antunes Maciel
2011-02-02

Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ...