Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Análise multivariada"

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    • Ensaios em alocação de portfólio com mudança de regime 

      Oliveira, André Barbosa
      2014-08-15
      Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...

    • Uncertainty times for portfolio selection at financial market 

      Oliveira, André Barbosa; Pereira, Pedro L. Valls
      2018-03
      The financial market presents non-linearities for the behavior of stock returns for periods of high and low market. This article studies portfolios whose variance-covariance matrices are estimates using a multivariate model ...