Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Análise de variância"
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Correcting the fixed-effect estimator for endogenous switching
2007-07-20In this paper, we propose a two-step estimator for panel data models in which a binary covariate is endogenous. In the first stage, a random-effects probit model is estimated, having the endogenous variable as the left-hand ... -
Currency hedging in emerging market investments
2019-01-17This paper investigates whether currencies enhance performance of portfolios diversified over a number of different international markets from the perspective of an American based investor and determines what is the source ... -
Os determinantes da mudança da desigualdade de salários no setor formal do Brasil
2013-05-27Neste trabalho estudamos a evolução da desigualdade de salários no mercado formal de trabalho no Brasil utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no período entre 1994 e 2009. Utilizamos a variância ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
2011-04-08Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ... -
Três ensaios sobre o mercado de trabalho no Brasil
2015-06-29This dissertation explores in three essays and one short note different issues related to the Brazilian Labor Market. The first chapter extends the traditional literature on flows into and out of unemployment (as in Shimer, ... -
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
2011-08-05Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered ...
