Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Algoritmos"
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A atividade de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro de dólar futuro
2018-08-10O presente trabalho apresenta um estudo sobre catacterístitcas importantes da utilização de estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência (HFT) por investidores que realizam operações com contratos futuros de ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-03-27This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Avaliando técnicas de nowcasting: uma aplicação do PIB brasileiro
2015-08-13O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas ... -
Câmbio e comércio exterior: existe relação enfim? Uma análise utilizando algoritmo para a seleção de modelos
2019-06-24Neste trabalho analisaremos a relação entre taxa de câmbio e fluxo comercial (exportações e importações), utilizando dados agregados e dados desagregados por intensidade do setor, grandes categorias econômicas, setor de ... -
Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos: uma análise para o PIB brasileiro
2015-02-03O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos ... -
Essays on high dimensional financial econometrics
2019-07-15High dimensional models have gains relatively importance in several areas of economics due to advances in technology that has increased the set of information. They are useful to find and understand the relationship between ... -
Estrutura a termo de taxas de juros: determinantes macroeconômicos: aplicação do modelo de Svensson para o Brasil
2015-08-10This paper is intended to systematize a model for both forecasting and explaining short term movements of the term structure of interest rates in the Brazilian local currency market, based on the probable relationship ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
Modelagem do Produto Interno Bruto brasileiro utilizando modelos não lineares
2013-08-19O trabalho tem como objetivo aplicar uma modelagem não linear ao Produto Interno Bruto brasileiro. Para tanto foi testada a existência de não linearidade do processo gerador dos dados com a metodologia sugerida por Castle ... -
Um modelo "time-varying markov-Switching" para crescimento econômico e algoritmo de estimação
2011-01-20Este trabalho elabora um modelo para investigação do padrão de variação do crescimento econômico, entre diferentes países e através do tempo, usando um framework Markov- Switching com matriz de transição variável. O modelo ... -
Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ... -
Social learning, diversity and polarization
2020-05-05Esta tese é composta por dois ensaios sobre aprendizagem social, um ramo da teoria econômica. Ambos consideram agentes que precisam escolher, em cada período, uma entre duas ações com resultados desconhecidos. Eles também ...
