Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Author "Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo"

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Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura

Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
2010-01-28

O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ...
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura

Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo
2009

The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...