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      Mitigação das emissões de óxido nitroso pelo uso de fertilizantes nitrogenados revestidos [1]
      Mitigação de exposição a juros e moedas por meio de instrumento de dívidas corporativas no Brasil [1]
      Mobilidade e consequências de longo prazo do serviço doméstico no Brasil [1]
      Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos [1]
      Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman [1]
      Modelagem da perda esperada com operações de crédito: uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS [1]
      Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD [1]
      Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica [1]
      Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras [1]
      Modelagem de portfolios de private equity: como planejar o comprometimento de capital [1]
      Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares [1]
      Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações [1]
      Modelagem do Produto Interno Bruto brasileiro utilizando modelos não lineares [1]
      Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil [2]
      Modelagem macroeconométrica de risco de crédito para FIDCs multissetoriais padronizados [1]
      Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1) [1]
      Modelagem para apoio ao planejamento das operações de colheita mecanizada no setor sucroenergético [1]
      Modelamento estocástico da dinâmica do livro de ordens: uma aplicação ao mercado brasileiro [1]
      Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo [2]
      Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência [1]