Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Orientador "Pinto, Afonso de Campos"
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Utilização de mercados artificiais com formadores de mercado para análise de estratégias
2015-08-24Na modelagem de sistemas complexos, abordagens analíticas tradicionais com equações diferenciais muitas vezes resultam em soluções intratáveis. Para contornar este problema, Modelos Baseados em Agentes surgem como uma ... -
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
2011-08-19Muitos bancos e fundos de investimento mantêm opções de ações com pouca liquidez em suas carteiras que precisam ser apreçadas diariamente, e esta falta de liquidez gera dificuldades para o processo de apreçamento. A proposta ... -
Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos
2016-08-05This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties on the determination of the parameters involved (volatility σ and ... -
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
2011-08-05Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered ...
