Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Risco (Economia)"
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O prêmio pelo risco cambial: uma análise para as principais moedas globais
2008-03-19O comportamento do retorno excedente de investimentos em moeda estrangeira tem desafiado a ciência econômica. Dois aspectos têm sido particularmente intrigantes: (i) o retorno excedente é significativamente diferente de ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ... -
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
2020-06-08Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ... -
Regulação x risco: eventos regulatórios e o risco das empresas de energia elétrica no Brasil (2005-2020)
2021-05-19Monopólios naturais, tais como as indústrias de energia elétrica e serviços de água e esgoto, geralmente operam sob algum tipo de regulação governamental. No presente trabalho busca-se verificar empiricamente se a hipótese ... -
Rigidez de política fiscal e default na dívida soberana
2013-04-09Este trabalho tem como objetivo investigar as implicações quantitativas do modelo de rigidez de política fiscal desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012) e responder se ele é capaz de gerar mais defaults em equilíbrio ... -
The risk-incentive trade-off in competitive search
2015-03-19I use the competitive search framework to model a job market with heterogeneous workers in which there is a moral hazard problem in the employer-worker relation. In this setting, I can predict how contracts react to changes ... -
Tail risk in the hedge fund industry
2015-05-28The dissertation goal is to quantify the tail risk premium embedded into hedge funds' returns. Tail risk is the probability of extreme large losses. Although it is a rare event, asset pricing theory suggests that investors ... -
Teste de stress por análise de estilo
2017-05-29Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos ... -
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown
2019-08-21O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ... -
Transformações da probabilidade de default: do mundo neutro a risco para o mundo real
2015-08-24Este trabalho aborda os fundamentos da relação entre a medida neutra a risco e o mundo físico, apresentando algumas metodologias conhecidas de transformação da medida de probabilidade associada a cada um destes dois ... -
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
2013-01-29Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos ... -
Wrong-way risk in stock swaps: measuring counterparty credit risk and CVA
2015-08-12A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...
