Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Ações (Finanças)"

Prêmio por controle no mercado brasileiro

Souza, Vitor Frango de; Fernandes, Marcelo
2014-05-05

This study aims to estimate the control premium in the Brazilian stock market, based on the dual-class price differential. We first show that the average control premium is positive from July 01, 2003 to June 28, 2013. ...

Prêmio por controle no mercado brasileiro

Souza, Vitor Frango de
2014-01-30

Este trabalho visa estimar o prêmio por controle no mercado acionário brasileiro, com base no diferencial de preços entre espécies de ações com direitos diferenciados de voto. No Brasil para o período de 01/07/2003 a ...

Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade

Ito, Fabio Yoshikazu
2021-12

The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...

Rank salience: an empirical study of attention grabbing stocks

Araujo, Matheus Oliveira Honorato de
2021-06-11

Evidências do campo da psicologia e de economia comportamental apontam atenção como um recurso limitado e escasso. Frente um contínuo, crescente e disponível volume de informação financeira com acesso instantâneo, essa ...

Reação do mercado brasileiro de ações às emissões de debêntures

Batista, Bruno
2013-02-01

Este estudo tem como objetivo analisar se emissões públicas de debêntures realizadas por companhias brasileiras de capital aberto implicam em retornos extraordinários nas ações das respectivas emissoras no dia do registro ...

A relação entre anúncios de dividendos, retornos anormais e volatilidade idiossincrática nas ações brasileiras

Silva Filho, Fernando Luiz da
2018-02-06

Este trabalho tem como objetivo verificar a existência de retornos anormais acumulados (ou CARs) em momentos de anúncio de dividendos e relaciona-los com a volatilidade idiossincrática das empresas. Foram utilizados anúncios ...

A relação entre as avaliações de mercado e a qualidade de aquisições: evidências do mercado brasileiro

Rezende, Anderson Mateus Batista de
2019-12-13

Avaliando o desempenho em curto e em longo prazo de empresas compradoras brasileiras, pelas análises univariadas e multivariadas, este trabalho examina se as fusões e aquisições ocorridas durante mercados de alta avaliação ...

The relationship between changes in debt levels and firms’ stock returns within emerging markets

Sattar, Sohebe Sabir
2019-01-15

Eu documento um efeito positivo em ambos, portfólios com variações positivas e negativas, no rácio de dívida e os retornos das acções para empresas no mercado emergente do Brasil durante o período de 2000 e 2016. Eu encontrei ...

Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais

Beraldi, Marcelo Vicente
2020-11-26

Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ...

Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor

Serafini, Daniel Guedine; Pereira, Pedro L. Valls
2010-06-29

The purpose of this job is to examine if the technical analysis may or may not add value to investment decisions. Through the development of confidence intervals, constructed using the technique of Bootstrap sample inference, ...

Sovereign wealth funds’ investment impact on firm values: a study in view of SWF transparency, IFSWF membership, SWF funding source, open market transactions, domestic and foreign targets, deal value and acquired target stake

Schie, Espen
2016-10-29

This is a study on the share price effect of Sovereign Wealth Funds (SWFs) investment announcements. The study examines the short- and the long-term impact of SWF investments on publicly traded companies, performed with ...