Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Orientador "Pinto, Afonso de Campos"
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Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
2014-08-04In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time series analysis to model mean and variance (volatility). The use ... -
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
2015-08-17O uso de opções no mercado financeiro tem ganhado relevância devido ao seu payoff não-linear e a possibilidade de alterar o perfil da distribuição de retornos de um portfolio. Existem diversas estratégias que são adequadas ... -
Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short
2014-08-01Alavancagem em hedge funds tem preocupado investidores e estudiosos nos últimos anos. Exemplos recentes de estratégias desse tipo se mostraram vantajosos em períodos de pouca incerteza na economia, porém desastrosos em ... -
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
2021-11-29Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ... -
Otimização estocástica de portfólio
2016-08-05In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate ... -
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
2020-11-23Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ... -
Precificação de derivativos de taxa de juros utilizando o modelo HJM multifatorial com estrutura de volatilidade não paramétrica
2013-08-23Com o objetivo de precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, este trabalho foca na implementação do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) em sua forma discreta e multifatorial através de uma abordagem ... -
Precificação de opções do mercado brasileiro utilizando processo de variância gama
2013-01-24Despite its widespread use in equity pricing modeling, by hypothesis, the Black Scholes model (like other diffusion models) has limitations that don’t allow it to capture some typical market behaviors. Due this fact, several ... -
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
2014-08-08This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ... -
Previsão de vendas no varejo de moda com modelos de redes neurais
2018-04-24A previsão de vendas é um aspecto crítico para maior parte das organizações, já que permite tornar o processo de planejamento mais eficiente, impactando assim nos resultados a serem obtidos pelas empresas. Entre as ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ... -
Produtos estruturados vinculados a ações: uma análise empírica para operações com ativos subjacentes brasileiros durante o período de 2006-2007
2007-08-06O objetivo deste trabalho é contribuir para aumentar a percepção dos investidores sobre as margens praticadas no mercado de notas estruturadas. Neste estudo aplicamos a metodologia utilizada em diversos artigos internacionais ... -
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
2021-12The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ... -
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
2021-11-30The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ... -
Redes bayesianas aplicadas à modelagem de fraudes em cartão de crédito
2015-08-21Modelos para detecção de fraude são utilizados para identificar se uma transação é legítima ou fraudulenta com base em informações cadastrais e transacionais. A técnica proposta no estudo apresentado, nesta ... -
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
2015-02-06For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ... -
Replicando estratégias de trading sintéticas utilizando redes neurais
2018-08-20Este trabalho constrói estratégias de trading sistemáticas e sintéticas com o objetivo de procurar ferramentas para replicá-las. São testados três modelos de regressão: regressão linear, regressão logística e um tipo de ... -
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
2009-02-06Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando ... -
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
2014-07-29Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega ... -
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
2008This work has as objective the evaluation of the Brazilian stock market efficiency by applying statistical tests for its posterior formalization using the return on stocks modeled as for example, ARMA, ARCH - GARCH family ...
