Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Orientador "Marçal, Emerson Fernandes"
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Retropolação da taxa de desemprego da PNAD contínua através de modelos de componentes não observados
2017-08-11A análise do mercado de trabalho em perspectiva histórica com base em séries de alta frequência no Brasil é uma tarefa desafiadora, pois não há uma pesquisa longa, abrangente e ao mesmo tempo compatível em termos metodológicos ... -
Spread ex-post revisitado: um estudo empírico com base em demonstrações contábeis de instituições financeiras do mercado financeiro brasileiro
2020-06-24O objetivo deste estudo foi avaliar o spread bancário sob uma ótica ex-post, utilizando-se de uma base trimestral de registros contábeis referentes a demonstrações do resultado do exercício de 72 instituições financeiras ... -
Testando a hipótese de passeio aleatório no mercado de ações brasileiro
2017-01-27This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if ... -
Testando a superioridade preditiva do passeio aleatório em modelos de taxa de câmbio real efetiva
2016-02-02O estudo busca identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real efetiva e analisar a robustez dessas previsões. Foram realizados testes de cointegração de Johansen em 13 variáveis ... -
Testando a validade da paridade de poder de compra entre regiões metropolitanas do Brasil através do IPCA
2014-08-08Este trabalho procurar analisar a validade da Paridade do Poder de Compra entre regiões metropolitanas do Brasil através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA). Para isso foram realizados testes de raiz unitária ... -
Testes da hipótese das expectativas racionais para o mercado de renda fixa brasileiro
2014-02-14Neste estudo foram realizados testes econométricos da validade da hipótese das expectativas racionais como explicação para a formação das taxas de juros no Brasil. O estudo compara os resultados destes testes para período ... -
Verificação de ciclos no mercado segurador brasileiro
2013-02-05Este trabalho se propõe a avaliar a existência de ciclos de margem de subscrição no mercado segurador brasileiro para os grupos de ramos de automóvel, patrimonial, responsabilidade civil e transportes a partir de dados da ... -
Volatilidade no mercado de ações ajuda a prever a atividade econômica? Uma comparação entre processos lineares e não lineares para Brasil e Estados Unidos
2021-11-16The dissertation aims to explore the stock market volatility as a potential source of relevant information when modelling and forecasting the industrial production series for Brazil and the United States. Furthermore, the ...
