Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercado financeiro - Brasil"
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Sinalização e alinhamento de interesses: um estudo empírico da taxa de desempenho como forma de sinalização ao mercado de fundos de fundos brasileiros
2009-02-05Nos fundos de fundos multimercado brasileiros, os contratos incentivados são realizados por meio da taxa de desempenho que é diretamente proporcional à rentabilidade do fundo quando esta atinge determinado patamar. A taxa ... -
Spread ex-post revisitado: um estudo empírico com base em demonstrações contábeis de instituições financeiras do mercado financeiro brasileiro
2020-06-24O objetivo deste estudo foi avaliar o spread bancário sob uma ótica ex-post, utilizando-se de uma base trimestral de registros contábeis referentes a demonstrações do resultado do exercício de 72 instituições financeiras ... -
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
2013-01-29Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
A variabilidade temporal da incerteza no mercado ácionário brasileiro e a relação entre os retornos do mercados de renda fixa e renda variável
2007-01-04Estudamos a possibilidade de que medidas de incerteza no mercado acionário estejam relacionadas com a variação temporal da correlação entre os retornos dos mercados de renda fixa e renda variável. Encontramos evidências ... -
Vencedores e perdedores diários: uma abordagem no mercado brasileiro
2019-08-02Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos de atenção. Influenciando no comportamento ... -
Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
2012-12-14Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. ... -
A volatilidade dos títulos de renda fixa pós-fixados indexados à inflação, comparada a volatilidade da renda variável no Brasil no período 2006-2017
2017-12-04A importância do risco na formação de portfólios compostos por ativos de renda fixa e de renda variável é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos que visam auxiliar os gestores na composição de Carteiras Eficientes. ...
