Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Mercado financeiro"
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An essay on self-enforcing debt
2017-05-26Nós analisamos incentivos de repagamento em uma economia competitiva de horizonte infinito onde os agentes não podem se comprometer com contratos financeiros. Nós seguimos Bulow e Rogoff (1989) ao assumir que um agente que ... -
Essays on coordination problems in economics
2016-06-24There are several economic situations in which an agent’s willingness to take a given action is increasing in the amount of other agents who are expected to do the same. These kind of strategic complementarities often lead ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Estimação do modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) para o mercado brasileiro de FIIs
2017-02-12This thesis seeks to investigate the risk factors that determine the returns of the FIIs traded in the stock exchange and organized counter markets of the BVMF, through the estimation of the APT model, according to the two ... -
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
2013-08-21Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ... -
Estratégias de momentum no mercado cambial
2016-02-15Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ... -
Um estudo comparativo estrutural entre fundos de investimentos de impacto no mercado brasileiro e em mercados desenvolvidos: alternativas para o crescimento do setor no Brasil
2019-08-14Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência ... -
Estudo da relação entre responsabilidade social corporativa e criação de valor a partir de um modelo de quatro fatores
2016-12-05This study uses a four factor asset pricing model - a standard Fama and French (1993) three factor model augmented by a sustainability factor - to assess the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and ... -
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
2016-08-12O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi ... -
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
2012-04-19Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
A existência de leading indicators no mercado financeiro
2019-08-02O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução ... -
Financial disruption as a cost of sovereign default
2014-01-24Este trabalho analisa de forma quantitativa os custos para a economia de um default soberano, num modelo onde bancos comprados em d´ıvida tˆem um papel central na intermedia¸c˜ao financeira para os investimentos do setor ... -
Fragmentos de complexidade aplicados ao mercado financeiro
2014-03-10O aumento da complexidade do mercado financeiro tem sido relatado por Rajan (2005), Gorton (2008) e Haldane e May (2011) como um dos principais fatores responsáveis pelo incremento do risco sistêmico que culminou na crise ... -
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
2015O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ... -
Harvesting equity premium in emerging markets: a currency hedge for country risk
2021-09-29Propomos uma estratégia consistentemente comprada em índice de bolsa e comprada em dólar para investir em ações em mercados emergentes. A teoria econômica sugere que tanto as ações (prêmio de risco) quanto as moedas (PPC ... -
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
2008-02-09Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro
2013-02-22The information published in the media helps investors in decision-making process and therefore influences the financial market. The purpose of this study is to explore the effect of publishing news in the financial market. ... -
Impacto de transações de securitização para os originadores: análise do mercado brasileiro
2018-10-08Desde a sua criação no inicio da década de 1990, a securitização vem se tornando uma importante ferramenta de financiamento no Brasil. Apesar de amplamente utilizada em mercados desenvolvidos, como EUA e Europa, essa ...
