Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Investimentos"
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Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
2019-07-18Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ... -
Otimização estocástica de portfólio
2016-08-05In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate ... -
Portfólios ponderados pelo risco: uma abordagem para a alocação de carteiras
2016-01-20This study investigates the performance of an investment portfolio constructed with equal contributions of risky assets to total portfolio risk (risk parity), using a sample of daily closing prices of 27 shares traded in ... -
Precious metals, a shiny hedge for investors?
2016-02-19Recorrendo a duas abordagens diferentes, regressão e correlação, e cobrindo os últimos vinte anos de dados diários para sete países, esta tese investiga as propriedades "safe haven" e "hedge" dos metais preciosos, em ... -
Reinterpreting the mutual fund theorem: the risk portfolio as a tactical overlay
2017The Mutual Fund Theorem is an elegant way of describing how investors with different attitudes towards risk should construct their portfolios. It is, however, often misinterpreted. This paper revisits the topic by defining ... -
Relação entre produtividade total dos fatores e investimento em capital fixo para a economia brasileira
2007-03-06O presente trabalho utiliza a teoria do crescimento econômico a fim de analisar a relação das taxas de investimento em capital fixo e a evolução da produtividade total dos fatores no Brasil a partir de 1950 ate 2005. A ... -
The relationship between changes in debt levels and firms’ stock returns within emerging markets
2019-01-15Eu documento um efeito positivo em ambos, portfólios com variações positivas e negativas, no rácio de dívida e os retornos das acções para empresas no mercado emergente do Brasil durante o período de 2000 e 2016. Eu encontrei ... -
The relationships of alternative energies with the technology sector and non-renewable energies
2015Este trabalho tem como objectivo compreender de que forma os investidores veem as energias renováveis: se as veem como parte do sector tecnológico, à espera de novos desenvolvimentos, ou como uma alternativa aos métodos ... -
Restrição financeira, tangibilidade e capital de giro: como as empresas brasileiras investem
2016-02-01Using panel data over 15,000 among listed and unlisted Brazilian companies observations in the period from 2010 to 2014, the present study analyzed the presence of credit constraint and its relation to investments in fixed ... -
Revisiting modern portfolio theory
2016-05-30This paper revisits Modern Portfolio Theory and derives eleven properties of Efficient Allocations and Portfolios in the presence of leverage. With different degrees of leverage, an Efficient Portfolio is a linear combination ... -
Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais
2020-11-26Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ... -
Semivolatility managed portfolios
2021-06-22Volatility management is still a relevant topic of discussion in the literature, with works arguing both for its efficiency or inefficacy. We study a new framework building on top of this kind of strategy and attempting ... -
Trend following performance with size and liquidity: evidence from US, Brazil and Portugal
2014-09-17Neste trabalho, eu analiso a eficiência de se aplicar estratégias que identificam tendências em mercados de capitais, em três países diferentes, usando um conjunto de variáveis macroeconómicas. Em cada país, a estratégia ... -
Uncertainty times for portfolio selection at financial market
2018-03The financial market presents non-linearities for the behavior of stock returns for periods of high and low market. This article studies portfolios whose variance-covariance matrices are estimates using a multivariate model ...
