Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Administração de risco"
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Otimização estocástica de portfólio
2016-08-05In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate ... -
Portfólios ponderados pelo risco: uma abordagem para a alocação de carteiras
2016-01-20This study investigates the performance of an investment portfolio constructed with equal contributions of risky assets to total portfolio risk (risk parity), using a sample of daily closing prices of 27 shares traded in ... -
Práticas de gestão de risco de bancos em mercados ilíquidos: modelo de uma tesouraria de um banco global
2019-02-06Os produtos de cobertura são uma importante ferramenta na gestão de riscos de mercados, garantindo uma estabilidade nas exposições e nos números dos participantes de mercado. Neste contexto, revisamos as teorias, conceitos ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
2021-11-30The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ... -
Quem faz gestão de risco?: uma análise empírica dos determinantes de gestão de risco em companhias não-financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo
2008-02-12O objetivo da pesquisa consiste em identificar os fatores determinantes à utilização de derivativos por empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A principal contribuição aos estudos já ... -
Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital
2018-12-13Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa ... -
Semivolatility managed portfolios
2021-06-22Volatility management is still a relevant topic of discussion in the literature, with works arguing both for its efficiency or inefficacy. We study a new framework building on top of this kind of strategy and attempting ... -
US real interest rates and default risk in emerging economies
2012-09-12This paper empirically investigates the impact of changes in US real interest rates on sovereign default risk in emerging economies using the method of identification through heteroskedasticity. Policy-induced increases ... -
O uso de derivativos de câmbio e o custo de capital: evidências das empresas brasileiras
2010As grandes corporações, tanto ocidentais quanto orientais, vêm utilizando instrumentos derivativos como ferramenta para proteger suas exposições indiretas, como por exemplo, os riscos cambiais. O presente trabalho tem como ...
