Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Previsão econômica"
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Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
2012-08-28A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ... -
O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares
2013-07-03Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de ... -
Premiação top 5: estudo de um caso de torneio no Brasil
2007-03-02After implementing the inflation-targeting framework, the Brazilian Central Bank has developed a survey of market forecasts for inflation and other macroeconomic variables as a tool to guide the monetary policy. The ranking ... -
Previsão de atividade econômica por demanda de fretes
2018-08-29Este trabalho busca aprimorar um dos métodos de construção de indicadores coincidentes mais utilizados da atualidade, desenvolvido pelo The Conference Board (TCB). Esses indicadores buscam detectar mudanças no ciclo econômico ... -
Previsão de inflação no Brasil utilizando desagregação por componentes de localidade
2018-08-17Este trabalho propõe a desagregação por componentes de localidade do índice de inflação no Brasil como forma de melhorar o desempenho preditivo de modelos econométricos. Foram desenvolvidos modelos autorregressivos com ou ... -
Previsão de vendas em alta frequência do varejo brasileiro: um estudo comparativo entre modelos tradicionais e redes neurais artificiais
2019-07-01O estudo das vendas agregadas do comércio varejista é essencial para compreender a dinâmica de consumo de um país. Neste contexto, a avaliação de métodos de previsão que sejam capazes de gerar um nível de acuracidade elevado ... -
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ... -
Três ensaios sobre política monetária e crédito
2014-04-08In the first essay, 'Determinants of Credit Expansion in Brazil', analyzes the determinants of credit using an extensive bank level panel dataset. Brazilian economy has experienced a major boost in leverage in the first ...
