Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Modelos econométricos"
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Consumo, poupança precaucionária, lei crédito consignado e impacto sobre alocação de ativos e distribuição de consumo
2015-05-22This thesis consists of three essays on consumption and savings. The first brings a precautionary saving application to the United States. The second and third items make applications to Brazil using the POF 1995-96, 2002- ... -
Credit to the private sector and financial crisis: survey of the literature and evidences from the 2015-16 Brazilian crisis
2018-08-31O presente trabalho analisa a influência do crédito ao setor privado no ciclo de crédito experimentado pela economia brasileira entre 2003 e 2017. A motivação advém das mais recentes contribuições teóricas e empíricas ... -
Crescimento e comportamento multissetorial: uma abordagem global VAR para o Brasil
2018-02-05O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos setores da economia brasileira, por meio do nível de atividade e do nível de emprego, observando a inter-relação entre eles, a propagação de choques e seus impactos ... -
Crédito e desemprego no Brasil: 2002 a 2015
2018-11Este artigo investiga como expansões de crédito impactam a dinâmica do desemprego. Nós estimamos modelos multivariados de séries de tempo (VAR e TVAR (Threshold Vector Autoregression)) para investigar os efeitos da diminuição ... -
Cross-validation based forecasting method: a machine learning approach
2019-02Our paper aims to evaluate two novel methods on selecting the best forecasting model or its combination based on a Machine Learning approach. The methods are based on the selection of the ”best” model, or combination of ... -
Demanda por moeda no caso brasileiro
2020-06-26O trabalho visa avaliar a relação existente entre moeda, variação de preços, produto do país e taxa de juros, em particular, focando em uma demanda por moeda no período de 1996 a 2019. A metodologia é uma análise de ... -
Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos: uma análise para o PIB brasileiro
2015-02-03O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos ... -
Desagregação e seleção de modelos na projeção da inflação brasileira de 2005 a 2019
2021-05-14A projeção da inflação, de grande importância para agentes financeiros, autoridades monetárias e da sociedade em geral, traz, dentre outros, dois pontos de interesse a serem abordados. Primeiramente, a utilização de grande ... -
Desalinhamento cambial: testando para a presença de não linearidade no mecanismo de ajustamento cambial
2013-09-16Esta dissertação tem como objetivo a estimação e comparação entre modelos VECM com a abordagem de modelos TVECM, na modelagem e estudo do desalinhamento cambial e como o ajuste do câmbio real para que procede. Como estratégia ... -
Desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico: evidências do caso brasileiro
2019-11-08Este estudo examina a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento do sistema financeiro, por meio da análise do mercado brasileiro no período de 1997 a 2018. Utilizando um modelo de vetor autoregressivo (VAR) e ... -
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil
2014-01-28Este trabalho visa analisar a dinâmica das expectativas de inflação em função das condições macroeconômicas. Para tal, extraímos as curvas de inflação implícita na curva de títulos públicos pré-fixados e estimamos um modelo ... -
Dinâmica da dívida pública do Brasil: uma aplicação do modelo VAR estrutural
2016-08-10The public debt sustainability is essential for the development and growth of a country. Countries that seek economic expansion in the short/medium term without maintaining a sustainable fiscal policy can incur to the ... -
Dynamic D-Vine copula model with applications to Value-at-Risk (VaR)
2016-06-22Regular vine copulas are multivariate dependence models constructed from pair-copulas (bivariate copulas). In this paper, we allow the dependence parameters of the pair-copulas in a D-vine decomposition to be potentially ... -
Efeito crowding-out no Brasil
2020-06-30Este trabalho buscou identificar se os investimentos públicos são importantes para explicar os investimentos privados e, a partir daí, verificar a existência dos efeitos crowding-in ou crowding-out entre o investimento ... -
Efeitos de variáveis macroeconômicas no preço do boi gordo no Estado de São Paulo
2016-08-04This work has the objective to analyze the influence of variations in the national and international income, the U.S. dollar and the rainfall on the prices received by producers of cattle in the state of São Paulo during ... -
The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market
2015-08-17Esse é um dos primeiros trabalhos a endereçar o problema de avaliar o efeito do default para fins de alocação de capital no trading book em ações listadas. E, mais especificamente, para o mercado brasileiro. Esse problema ... -
Ensaio em economia da saúde: análise da demanda no mercado de saúde suplementar utilizando um modelo econométrico de dados de contagem
2012-08-31Este ensaio apresenta um estudo sobre a demanda por serviço de saúde no mercado de saúde suplementar utilizando, através de uma análise econométrica, modelos de regressão de dados de contagem para verificar os fatores ... -
Essays in econometric theory
2017-05-25The two papers in this work, chapters 2 and 3, regard hypothesis testing but address different issues. Chapter 2, entitled 'Improvements for external validity tests in fuzzy regression discontinuity designs', shows conditions ... -
Essays in FX and commodities: from Value at Risk to deep learning models
2021-07-01A previsão em commodities e FX são assuntos de extrema relevância para empresas e entidades governamentais, sobretudo em países como o Brasil, que dependem significativamente do setor agrícola, de mineração e das indústrias ... -
Essays on high dimensional financial econometrics
2019-07-15High dimensional models have gains relatively importance in several areas of economics due to advances in technology that has increased the set of information. They are useful to find and understand the relationship between ...
