Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Modelo de precificação de ativos"

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Qual índice de mercado utilizar?: um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira

Volpe, Brunno Muhringer
2010-05-20

Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo ...
A relação entre o BETA e as variáveis fundamentais da empresa: um estudo voltado para o mercado acionário brasileiro

Eiger, Danniela Chambô
2013-12-17

This paper seeks to better understand the relation between the beta and some company fundamentals, so that we be able to verify if they have a relevant impact in the company’s systematic risk, besides contributing to this ...
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro

Amaia Júnior, Laércio Ferreira
2011-08-19

Muitos bancos e fundos de investimento mantêm opções de ações com pouca liquidez em suas carteiras que precisam ser apreçadas diariamente, e esta falta de liquidez gera dificuldades para o processo de apreçamento. A proposta ...