Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Investimentos - Administração"
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A eficiência da precificação e os erros de aderência dos exchange traded funds do mercado brasileiro
2011-08-17O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da precificação e os erros de aderência dos Exchange Traded Funds (ETFs), conhecidos no mercado de capitais como fundos de investimentos abertos listados e comercializados ... -
Essays on art economics
2021-09-24This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
Fundos de investimento imobiliário no Brasil: as características que explicam o desempenho
2016-02-02This work aims to help investors who chose to invest their resources in the real estate market with their investment decision based on endogenous characteristics easily identified in the prospect of Real Estate Investment ... -
Fundos de investimentos no Brasil: gestores independentes performam melhor que grandes bancos?
2021-04-12Embora haja uma vasta literatura que investiga fatores que influenciam a performance de fundos de investimento, são escassos os trabalhos que relacionam o tamanho da firma de gestão e a performance individual dos fundos, ... -
Habilidades de investimento e execução dos fundos multimercados brasileiros
2019Este trabalho estuda a geração de retornos excepcionais de fundos multimercado no Brasil entre 2010 e junho de 2019. Criamos um modelo multifatorial para observar a exposição dos fundos a uma série de fatores de risco e ... -
Harvesting equity premium in emerging markets: a currency hedge for country risk
2021-09-29Propomos uma estratégia consistentemente comprada em índice de bolsa e comprada em dólar para investir em ações em mercados emergentes. A teoria econômica sugere que tanto as ações (prêmio de risco) quanto as moedas (PPC ... -
High Net Worth Individuals: um estudo sobre o crescimento da população e acumulação de riqueza
2019Trata este estudo sobre a dinâmica de crescimento da riqueza e população dos indivíduos milionários - High Net Worth Individuals (HNWI), público alvo de Private Banking. A partir da análise de conteúdos de mercado e da ... -
Impacto da verticalização das operadoras de saúde no Brasil: uma análise do retorno dos ativos do setor
2019-08-19O mercado de operadoras de saúde no Brasil tem sido marcado, com maior intensidade na última década, pelo aumento acima da inflação nos custos com assistência médica, causando impacto direto no desempenho econômico-financeiro ... -
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
2012-02-06Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos ... -
Modelagem de portfolios de private equity: como planejar o comprometimento de capital
2019-01-28Private Equity (PE) é uma classe de ativos que vem ganhando popularidade nas últimas décadas, e cada vez mais se torna uma alocação relevante no portfólio de investidores em geral. Essa classe de ativos, quando investida ... -
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
2014-08-08This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ... -
Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
2011-08-17Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo ... -
Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital
2018-12-13Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa ... -
Time-varying benefits of cross-asset and cross-region portfolio diversification
2017-09-25The thesis uses return data on equities, bonds, commodities and real estate for the U.S., Europe, Asia and Latin America to examine diversification potentials. The analysis focuses on benefits of cross-asset and cross-region ... -
Transparência informacional e fluxo de recursos em fundos mútuos
2013-05-22O objetivo deste trabalho é verificar como se comporta a relação entre fluxo e performance de um fundo de investimentos quando se altera o nível de transparência de um mercado. Tendo em conta o modelo de gestão ativa de ... -
Utilização de uma sistemática de tomada de decisão para selecionar e priorizar um portfólio de projetos de investimento
2012-06-27Nos dias de hoje existe uma grande demanda e pressão na seleção e definição de prioridades das alternativas de investimento para alavancar o crescimento de longo prazo das empresas. Em paralelo a este cenário, o ambiente ... -
Vencedores e perdedores diários: uma abordagem no mercado brasileiro
2019-08-02Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos de atenção. Influenciando no comportamento ...
