Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Créditos - Avaliação de riscos"
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Modelo interno de risco de crédito de Basiléia II: possíveis impactos no capital mínimo exigido dos bancos
2009-02-02With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital requirement. The aim of this thesis is to ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital
2018-12-13Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa ... -
Spread de crédito no setor de papel e celulose: um estudo da precificação de empresas brasileiras no mercado offshore
2018-09-24O mercado de títulos de dívida offshore (bonds) é amplamente utilizado por empresas brasileiras a fim de obter recursos a taxas mais atraentes, melhorando seu perfil de endividamento assim como o retorno para o acionista. ...
