Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Investimentos - Análise"
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Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
2018-12-14O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade
2012-01-30O objetivo do presente trabalho é verificar se, ao levar-se em consideração momentos de ordem superior (assimetria e curtose) na alocação de uma carteira de carry trade, há ganhos em relação à alocação tradicional que ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
2006-11-08Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ... -
Análise de investimento em projetos agroindustriais tipo Greenfield de bioenergia no Brasil
2013-06-05O setor de bioenergia no Brasil segue com um grande potencial de crescimento. Projeta-se um aumento de 71,6% no consumo total de bioenergia de 2011 a 2021 (BRASIL. EPE, 2012b). Consequentemente, novos mercados e oportunidades ... -
Análise do impacto do anúncio da nova tributação dos fundos de condomínio fechado
2019-02-04A tributação dos fundos de investimentos no Brasil possui características peculiares, sendo a principal delas a tributação conhecida como “come-cotas”, na qual duas vezes ao ano os fundos de investimento de condomínio ... -
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
2019-08-14Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ... -
Análise dos impactos da linha Finem na produção industrial brasileira por meio de vetores autoregressivos
2013-01-29Este trabalho se propõe a testar e quantificar a importância do investimento de longo prazo, captado pela série de desembolsos da linha BNDES Finem, na produção industrial brasileira. Através dos modelos de causalidade de ... -
Aplicação da teoria de opções reais na avaliação de um complexo eólico
2018-08-27Nos últimos anos, o mercado livre de energia tem apresentado um elevado nível de crescimento. Pelo lado da oferta da energia, a fonte eólica atingiu 8% da matriz elétrica brasileira. Para os investidores em energia eólica, ... -
Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento
2021Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ... -
O Bitcoin e os sentimentos dos agentes
2019-07O presente trabalho visa analisar a possível influência de sentimentos, como medo e confiança, indentificados nas decisões dos agentes através de índices estatísticos, na composição do logartimo natural dos retornos ... -
Busca por valor em notícias e fatos relevantes utilizando-se de redes neurais e aprendizado profundo
2019-01-28A busca por estratégias de investimento que geram retornos anormais é uma das linhas de pesquisa mais investigadas em finanças. Com o nascimento de novas técnicas, faz-se necessário buscar novas formas de incorporá-las aos ... -
Carry trade em um modelo de carteira ótima de moedas
2007-03-23De todas as anomalias documentadas na literatura de finanças internacionais, a sistemática violação da Paridade Descoberta de Juros, ou como é mais conhecida – viés nas taxas futuras câmbio - é sem dúvida um assunto no ... -
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
2009-02-03O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ... -
Concessão rodoviária sob ameaça de implantação de ferrovia: um modelo de tomada de decisão de investimento baseado em opções reais
2017-08-08The recent Brazilian economic recession, encouraged federal government to promote programs to stimulate logistics infrastructure projects. However, political and economic uncertain scenario have settled down the government ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Decisão de investimento através da teoria de opções reais: estudo de caso em projetos do setor financeiro
2007-02-06Incerteza é uma variável importante em um projeto e um grande desafio para os tomadores de decisão de uma empresa. Este estudo objetiva explorar um pouco mais o campo de utilização da Teoria de Opções Reais na análise de ... -
Decisão de investimento entre pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas: aplicação da teoria das opções reais
2012-05-03A Teoria das opções reais tem se mostrado um instrumental relevante na fundamentação das decisões de investimento de diversos agentes na economia, especialmente no que tange a projetos de infraestrutura, pesquisa e ...
