Listagem FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo por Assunto "Investimentos"
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Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito
2020-11-26O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ... -
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
2009-02-04Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ... -
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
2012-09-12Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de ... -
Análise de impacto relativo à decisão de ciclos de investimento em PPP de iluminação pública
2020-08-24O mercado de PPP foi alterado com a implementação de nova legislação e políticas de estímulo do governo federal. Nesse contexto, os projetos de iluminação pública se destacam devido a transferência dos ativos de iluminação ... -
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
2011-08-14O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ... -
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
2017-01-19This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ... -
Análise dos retornos e características da estratégia de risk arbitrage no Brasil
2016-01-19O presente trabalho tem o objetivo de analisar os retornos de um portfólio investido na estratégia de risk arbitrage no Brasil entre 2004 e 2014, determinando se esta estratégia proporciona retornos anormais. De setembro ... -
Análise empírica sobre os determinantes do investimento de pessoa físicas
2017-02-09When dealing with the behavior of individual investors, there a is common sense, provided by previous literatures, according to which individuals of lower purchasing power or education make worse investment decisions when ... -
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
2014-07-27Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio ... -
Assessing the performance of private equity investments
2014-08-26This study presents an alternative investment projection model to estimate the future values of Private Equity (PE) investments. The performance of PE investments is assessed by analyzing the risk-return relationship ... -
Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
2018-03Asset allocation is important for diversifying risk and realizing gains in the financial market. It involves decisions taken under uncertainty based on statistical methods. Returns on financial assets generally present ... -
Attention and biases: evidence from tax-inattentive investors
2020-02Using bunching induced by a policy notch for identfication, wefirst provide evidence of investor inattention to a very simple and well-known capital-gains tax exemption in the Brazilian stock market. We then show that ... -
Business Plan, financial and risk analysis from the start-up mathrix
2016-01-21Mathrix is an e-learning math website that will be launched in March 2016. This master thesis offered a unique chance to interact with experienced supervisors in venture capitalism and project investment. It could serve ... -
Certificado de Operações Estruturadas: análise do mercado e retorno ao investidor
2019-08-02O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ... -
Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
2011-08-19Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras ... -
Como investidores do segmento Private do Banco do Brasil se comportam em ciclos econômicos “instáveis”, em relação ao seu portfólio de investimentos?
2018-01-08Este trabalho tem como propósito contribuir com a literatura por meio de uma pesquisa voltada ao estudo das relações entre os mercados de renda fixa e renda variável no Brasil. Sob essa ótica, o objetivo dessa pesquisa é ... -
As concessões de juros subsidiado pelo BNDES geram ineficiência na economia brasileira?
2020-09-22O crédito tem participação fundamental no desenvolvimento econômico de um país estimulando o consumo das famílias e os investimentos das empresas refletindo na demanda efetiva da economia e, consequentemente, aceleração ... -
Criação de valor para o acionista: o caso da Rede Globo, uma companhia fechada
2019-01Desenvolve-se um exercício de mensuração de criação de valor para o acionista, mediante a comparação entre retorno do investimento em ativos e custo médio ponderado de capital, para uma companhia fechada brasileira, a Globo ... -
A crise financeira e a política monetária no Brasil
2015-02-04The financial crisis that began in 2007 generated a major recession in the United States and affected the global economy with disastrous consequences for the growth and the rate of unemployment in several countries. The ... -
Detecting patterns of the spinoff decision of companies and accessing the determination of the abnormal returns
2014-08-25This paper examines value created through spinoffs over a period from 2002-2010. The net debt to average share price ratio and the debt to asset ratio of a company impacts the decision for this restructuring process ...
