Browsing FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo by Subject "Administração de risco"
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Análise dos retornos e características da estratégia de risk arbitrage no Brasil
2016-01-19O presente trabalho tem o objetivo de analisar os retornos de um portfólio investido na estratégia de risk arbitrage no Brasil entre 2004 e 2014, determinando se esta estratégia proporciona retornos anormais. De setembro ... -
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
2016-02-02Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ... -
Basiléia II e exigência de capital para risco de crédito dos bancos no Brasil
2009-05-13With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital requirement. The aim of this work is to ... -
Business Plan, financial and risk analysis from the start-up mathrix
2016-01-21Mathrix is an e-learning math website that will be launched in March 2016. This master thesis offered a unique chance to interact with experienced supervisors in venture capitalism and project investment. It could serve ... -
Centralized allocation in multiple markets
2013-04-16We study the problem of centralized allocation of indivisible objects in multiple markets. We show that the set of allocation rules that are group strategy-proof and Pareto-efficient are sequential dictatorships. Therefore, ... -
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
'Compra de fertilizantes na modalidade Barter: riscos ou oportunidades para o produtor rural?'
2021-09-13O novo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) lançado em finais de junho desse ano disponibilizou 251,2 bilhões de reais (BRL) para apoiar a produção agropecuária, dos quais 177,8 bilhões serão destinados para o financiamento de ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
2009-01-26The biggest challenge in portfolio’s risk measures is to find the best way to aggregate risks. This aggregation should be done in the way where we can identify the diversification effect recognized in either asset position ... -
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
Determinantes do endividamento e risco financeiro no Brasil
2011-02-03Este trabalho analisou quais são os principais determinantes do endividamento das empresas brasileiras. A principal contribuição em relação aos trabalhos já publicados está relacionada à desagregação dos tipos de endividamento ... -
Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
2016-08-09The aim of this work is to analyze the use of alpha stable distribution modeling of financial series returns applied to the calculation of Value at Risk for market risk management. Besides used in many theories, the normal ... -
Diversidade de gênero nos conselhos administrativos e sua relação com desempenho e risco financeiro
2018-10-04Esta pesquisa investiga a relação entre diversidade de gênero nos conselhos de administração e desempenho financeiro e risco das empresas, através de um modelo econométrico, com o objetivo de contribuir para o entendimento ... -
O efeito de Basileia III sobre o apetite ao risco dos bancos brasileiros
2020-07-02Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do apetite ao risco dos cinco maiores bancos brasileiros, aqueles considerados sistemicamente importantes pelo BCB (Banco Central do Brasil), no período de implementação ... -
Ensaios em gestão de risco e regulação bancária
2014-10-10This dissertation consists of three essays. The first essay analyses the public information about the risk of Brazilian banks' loan portfolios and is split in two chapters. The first one compares public data with banks' ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear regression model. Thereby it is possible to assess the impact of ... -
Estimando o prêmio de mercado: um estudo voltado para o mercado brasileiro no período de 1996 a 2015
2016-07-26The equity risk premium is an essential variable to assets valuation and corporate finance as a component to estimate the cost of equity. Thus, this study aimed to estimate the equity risk premium in Brazil during the ... -
Estimation of the generalized lambda distribution with time-varying parameters
2019-05-27Essa tese desenvolve o modelo autorregressivo condicional generalizado para a distribuição lambda (ARCLD). Esse modelo permite que a dispersão e um parâmetro de forma da distribuição lambda generalizada (GLD) variem no ... -
Estratégias de momentum no mercado cambial
2016-02-15Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ...
