Listagem Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado por Assunto "Análise de séries temporais"

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    • Price discovery and market microstructure noise 

      Fernandes, Marcelo; Dias, Gustavo Fruet; Scherrer, Cristina Mabel
      2019-01-21
      Using a continuous-time price discovery model, we show that the standard econometric framework typically yields inconsistent estimates of the price discovery measures in the presence of market microstructure noise due the ...