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Equilibrium option pricing and market incompleteness driven by illiquidity

dc.contributor.authorMatos, João Amaro de
dc.date.accessioned2014-11-24T12:08:18Z
dc.date.available2014-11-24T12:08:18Z
dc.date.issued2001-07-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/12554
dc.language.isoeng
dc.publisherEscola de Pós-Graduação em Economia da FGVpor
dc.relation.ispartofseriesSeminários de pesquisa econômica da EPGEpor
dc.rightsTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveispor
dc.titleEquilibrium option pricing and market incompleteness driven by illiquidityeng
dc.typeWorking Papereng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EPGEpor
dc.subject.bibliodataEquilíbrio econômicopor
dc.subject.bibliodataEconomia matemáticapor
dc.contributor.affiliationFGV


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1042.pdf
Tamanho:
339.5Kb
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