Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA

dc.contributor.author	Pereira, Pedro L. Valls
dc.date.accessioned	2014-10-31T13:41:41Z
dc.date.available	2014-10-31T13:41:41Z
dc.date.issued	1997-07-17
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10438/12316
dc.description.abstract	Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós estimamos a volatilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.	por
dc.language.iso	por
dc.publisher	Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV	por
dc.relation.ispartofseries	Seminários de pesquisa econômica da EPGE	por
dc.rights	Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis	por
dc.title	Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA	por
dc.type	Working Paper	eng
dc.subject.area	Economia	por
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EPGE	por
dc.subject.bibliodata	Mercado financeiro	por
dc.contributor.affiliation	FGV

FGV EPGE - Seminários de Pesquisa Econômica [427]
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