Browsing FGV EPGE - Seminários de Pesquisa Econômica by Title "Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA"
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Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA
1997-07-17Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se ...


