O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura

dc.contributor.author	Collussi, Pedro Barguil
dc.contributor.author	Pereira, Pedro L. Valls
dc.date.accessioned	2014-05-05T20:30:48Z
dc.date.available	2014-05-05T20:30:48Z
dc.date.issued	2014-05-05
dc.identifier.sici	TD 365
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10438/11726
dc.description.abstract	O objetivo deste trabalho é investigar se a relação entre a taxa de câmbio spot e o fluxo de ordens deriva do fato do fl uxo agregar informações a respeito dos fundamentos econômicos dispersos na economia. Para efetuar este teste foi utilizada uma base de dados que engloba todas as transações dos segmentos comercial e fi nanceiro no mercado cambial primário brasileiro entre janeiro de 1999 e maio de 2008. Mostramos que o fl uxo de ordens foi razoavelmente capaz de explicar variações nas expectativas de infl ação, relação que não se manteve robusta para escolha de outros fundamentos, como PIB e Produção Industrial.	por
dc.language.iso	por
dc.relation.ispartofseries	EESP - Texto para discussão;TD 365	por
dc.subject	Dinâmica da taxa de câmbio	por
dc.subject	Microestrutura de mercado	por
dc.title	O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura	por
dc.type	Working Paper	eng
dc.subject.area	Economia	por
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EESP	por
dc.subject.bibliodata	Mercado de câmbio	por