Browsing FGV EMAp - Dissertações, Mestrado em Modelagem Matemática by Advisor "Saporito, Yuri Fahham"
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Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study
2020-07-30Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não ... -
Estudo de aplicações de processos gaussianos na predição de valor de oferta de venda de apartamentos
2018-05-14O método de regressão (kriging) via Processos Gaussianos tem sido amplamente difundido em geoestatística na proposta de novos pontos de exploração a partir de estimação de distribuição de minérios sob o solo. O presente ... -
Functional Classification of Bitcoin Wallets
2020-04-16Esse trabalho propõe um modelo de classificação para previsão da atividade principal de carteiras de bitcoin, baseando-se em seus saldos. Como os saldos são função do tempo, aplicamos métodos de functional data analysis; ... -
Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças
2018-07-06Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse ... -
Merton portfolio optimization problem
2017Merton’s portfolio optimization problem is the choice an investor must make of how much of its wealth it should consume and how much it should allocate between stocks and a risk-free asset in order to maximize the expected ... -
Numerical Solution of PDE’s Using Deep Learning
2019-10-04This work presents a method for the solution of partial diferential equations (PDE’s) using neural networks, more specifically deep learning. The main idea behind the method is using a function of the PDE itself as the ... -
Optimal execution problem: a mean field game and fictitious play study
2020-06-26In this work we present the main ideas of the optimal execution problem and a couple of different approaches for its modelling. We focus on the Mean-Field Game approach, and observe how restrictive it can be as we only can ... -
Regularity of Mean-Field Games : an introduction
2020-08-18Mean-field games, introduzido numa perspectiva de equações diferenciais parciais por Lions e Lasry, modelam situações com um grande número de agentes considerado um contínuo. O estudo da regularidade de funções é observar ... -
Utilização de machine learning para categorização dos gastos de bitcoin no Brasil
2017-05-05A criptomoeda Bitcoin trouxe inovação para o sistema de pagamento internacional, proporcionando uma maneira simples de transferir fundos ao redor do mundo com um certo grau de anonimato. Com isso, também tornou mais fácil ...
