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Monetary policy and stock market bubbles: the Brazilian Catch 22
(2021)
This paper estimates the response of stock prices to monetary policy shocks following the framework set by Gali and Gambetti (2015) using data for Brazil. In doing so, a time-varying coefficient VAR is used for both quarterly ...
Finding the option-implied country risk of Brazil
(2021)
The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ...
Expansão do setor sucroenergético no estado de São Paulo e seu impacto em indicadores socioeconômicos
(2021)
A source of food and bioenergy, sugarcane has a strong relevance for the economy of several countries in the tropics and subtropics. In Brazil, the country's history is marked by the influence of sugarcane cultivation, and ...
Avaliação dos impactos socioeconômicos, educacionais e de saúde promovidos pelo Childfund nos municípios onde atua
(2021)
Este estudo analisa os impactos da atuação do ChildFund Brasil, fundo de desenvolvimento social, sobre vários indicadores municipais de atividade econômica e qualidade de vida. O fundo mobiliza recursos para destinação à ...
Desempenho de fundos de investimento de previdência aberta no mercado brasileiro
(2021)
Os fundos de investimento são valiosos instrumentos de captação e investimento de recursos. Por esse motivo, vários autores têm-se dedicado a estudar a geração de retornos extraordinários em fundos de investimento, de ...
Impacto da mudança na regulamentação trabalhista no mercado de trabalho doméstico
(2021)
Este estudo visa analisar o impacto da implementação da Proposta de Emenda da Constituição 66 de 2012 (sancionada em 2013) sobre os salários, a formalização e a jornada de trabalho dos profissionais domésticos. Através da ...
Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento
(2021)
Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ...
Sem a desculpa da urgência
(Folha de São Paulo, 22/12/2020, 2020-12-22)
Essays on asset pricing and option valuation
(2020-12-21)
Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ...
Meio mandato, poucos resultados
(Valor Econômico, 17/12/2020, 2020-12-17)
