Browsing by Subject "Teoria dos valores extremos"
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An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading
2019-07-26The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ... -
Impacto de eventos climáticos extremos sobre o preço de ações de indústrias de interesse nacional
2015-10-19A ocorrência de eventos climáticos extremos, tais como aumento da temperatura, furacões, enchentes e secas, tem sido cada vez mais frequente ao redor do mundo. A literatura de finanças tem documentado esforços dirigidos à ... -
Nonparametric extreme value mixture models: applications to insurance losses
2021-05-28Modelling insurance losses is a challenging topic to actuaries and practitioners in the insurance industry. Commonly used loss models based on standard parametric density functions (Lognormal, Gamma, Weibull, Burr Type ... -
Tail risk in the hedge fund industry
2015-05-28The dissertation goal is to quantify the tail risk premium embedded into hedge funds' returns. Tail risk is the probability of extreme large losses. Although it is a rare event, asset pricing theory suggests that investors ... -
Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios
2001-11-30Esta tese é composta de dois ensaios que aplicam a Teoria de Valores Extremos a finanças, elaborados e relatados de forma independente, resumidos a seguir. Primeiro ensaio: O efeito do dia da semana em mercados acionários ... -
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown
2019-08-21O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ...
